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《股市博弈论》第三章.股市模型

来源:网络 点击: 时间:2018-08-28

? ? 第一节.概率模型?


  1.  翻牌模型 ?


  我们先考虑一个小游戏。 ?


  一副扑克牌,反复洗过之后一张一张翻,你可以压下一张是红或者是黑,压错了全输,压对了一赔一,问有没有办法从这个游戏中获利?读者可以自己试验一下。 ?


  下面是实际统计一副牌的结果,数字代表第几张,R代表红,B代表黑。 ?


  1R、2R、3B、4B、5B、6R、7R、8R、9R、10B、 ?


  11R、12B、13R、14R、15B、16R、17R、18B、19B、20B、 ?


  21B、22B、23B、24B、25R、26B、27R、28B、29B、30B、 ?


  31B、32B、33R、34R、35R、36B、37R、38R、39R、40B、 ?


  41B、42B、43R、44B、45R、46R、47R、48R、49R、50R、 ?


  51B、52R、53B、54B ?


  这个模型在一定程度上可以类比于股市,一张张牌红红黑黑的随机出来,可以类比于股价的涨涨跌跌。将每次已经出过的红黑数量累计,并计算红黑差值形成下表,冒号前的数字代表第几张牌,冒号后第一个数字是已出红牌总张数,第二个数是黑牌总张数,第三个数是红减黑的差值。 ?


  1:1,0,1、2:2,0,2、3:2,1,1、4:2,2,0、5:2,3,-1、 ?


  6:3,3,0、7:4,3,1、8:5,3,2、9:6,3,3、10:6,4,2、 ?


  11:7,4,3、12:7,5,2、13:8,5,3、14:9,5,4、15:9,6,3、 ?


  16:10,6,4、17:11,6,5、18:11,7,4、19:11,8,3、20:11,9,2、 ?


  21:11,10,1、22:11,11,0、23:11,12,-1、24:11,13,-2、25:12,13,-1、 ?


  26:12,14,-2、27:13,14,-1、28:13,15,-2、29:13,16,-3、30:13,17,-4、 ?


  31:13,18,-5、32:13,19,-6、33:14,19,-5、34:15,19,-4、35:16,19,-3、 ?


  36:16,20,-4、37:17,20,-3、38:18,20,-2、39:19,20,-1、40:19,21,-2、 ?


  41:19,22,-3、42:19,23,-4、43:20,23,-3、44:20,24,-4、45:21,24,-3、 ?


  46:22,24,-2、47:23,24,-1、48:24,24,0、49:25,24,1、50:26,24,2、 ?


  51:26,25,1、52:27,25,2、53:27,26,1、54:27,27,0 ?


  如果把出红看做涨,出黑看做跌,则上述结果颇似一个股价走势图,只是每天涨跌幅都相等。其间,虽然总体上是围绕零附近波动,但波动的区间相当大,最大曾达到+5,最低曾达到-6,震荡达到11,这种巨幅震荡,与股价的走势也颇有几分相似。当然,这个系统与股市有很大的不同,这里的涨跌完全是随机的,想象技术分析那样通过形态分析判断走势是不可能的。但这模型可以从另一个角度找到必然的获利办法。 ?


  我们看统计结果,到第52张时是,27红25黑,这时我们显然可以有把握的说最后两张都是黑。那么,统计到第51张时呢?这时是26红25黑,这时虽然不能肯定下一张将是红还是黑,但可以知道,下一张是红的概率为1/3,是黑的概率是2/3,所以很自然的下一张应该压黑,虽然在这个具体例子中是压错了,但正确的方法应该是这么做。以此类推,从翻开第一张牌的时候,剩余牌中的红黑比例就已经不等了,本例中第一张牌是红,那么第二张牌是红的概率为26/53,是黑的概率为27/53,这一点小小的差异已经足以指导下注了,所以第二张牌应该压黑。 ?


  按照这个原则,上表中凡是红累计数大于黑时应该压黑,黑累计数大于红时应该压红,结果如下,R代表压红,B代表压黑,O代表不压,r代表压对了,w代表压错了,o代表不对不错。 ?


  1Oo、2Bw、3Br、4Br、5Oo、6Rr、7Oo、8Bw、9Bw、10Br、 ?


  11Bw、12Br、13Bw、14Bw、15Br、16Bw、17Bw、18Br、19Br、20Br、 ?


  21Br、22Br、23Oo、24Rw、25Rr、26Rw、27Rr、28Rw、29Rw、30Rw、 ?


  31Rw、32Rw、33Rr、34Rr、35Rr、36Rw、37Rr、38Rr、39Rr、40Rw、 ?


  41Rw、42Rw、43Rr、44Rw、45Rr、46Rr、47Rr、48Rr、49Oo、50Bw、 ?


  51Br、52Bw、53Br、54Br ?


  统计结果,27对,22错,5次不对不错。可见,正确次数正好是一半,错误次数加不错不对次数是一半。这是必然的,因为从不压开始,当红黑累计相差1时开始压反面,直到最后一次纠正过来,中间过程正好是压对比压错多一次,加不压的一次正好相等,如本例前4次是一个回合,1次不压,2次对,1次错。 ?


  前面的讨论解决了应该压红还是压黑的问题,但该怎样下注还要进一步讨论。比如有100块钱,该怎样压才能从中获得最大的收益呢?比如,如果每次全压上,第一次压就会全输光了,以后也根本不可能从中获利。如果每次只压1元,到是肯定能获利,但只有5元的获利,显得太少了。可见,光研究系统本身的规律还不够,要想从中获得最大收益还必须根据系统的规律设计下注方法,才能获得最大收益。这个下注方法跟系统的规律有关,还与自身的实际情况有关,比如有1块钱的人和有100块钱的人下注方法自然应该不同。所以,在有概率的情况下,仅研究客观系统的规律是不够的,还必须研究怎样利用规律进行操作。对股市来说,前者是分析研判行情,而后者是设计操作的问题,也就是资金管理的问题。两者相互联系又有所不同,在证券分析书中对前者讲得多而对后者讲得少。


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