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布林通道在期指套利中的应用

来源:网络 点击: 时间:2019-05-10

  投资股票的人都清楚布林通道,它是技术分析中追踪趋势的一种方法,原理是统计学中的标准差。中轨、上轨线、下轨线构成了布林通道。需要选取一组历史的数据,然后进行计算,其均值就是布林线通道的中轨,上轨取值是均值中轨和该组数据中的2倍的标准差,下轨的值是中轨的均值减去标准差的2倍。按照这种算法来说的话,若一个股价在轨道之外的话,随后也会很快回到上下的轨道之内。

布林通道

  这种方法常常是用来判断期货价格或是股票价格,但因为价格本身具有波动性和不确定性,没有办法形成有效区间,所以,就有的投资者认为其应用的实际意义不大,抛弃了这种用法,但是也有的人会另辟蹊径,开辟出布林通道新的用途。

  所以,就有人将布林通道应用到跨期套利中,发现因为股指期货相邻的两个合约的价差比较稳定,可以说形成了一个固定的区域,所以,就利用统计的方法来判断未来的价差走势。

布林通道

  在实际操作的时候,若相邻的两个合约价差落在上下轨道的外侧,这个现象就在预示我们此时已经出现了套利机会。落在外侧的机率很小,即使真的落在了外侧,也会很快回落的。若实际价差落在了上方,就可以采取买近月,卖远月的动作,反之就买远月,卖近月;到最后 ,这两个合约都在触及中轨之后获得利益,进行了结。虽然获得的利益比较少,但是收益相对来讲还是比较稳定的。

  另外,还需要大家注意的是,因为它属于统计套利,所以在价差方面容易反向扩大,所以,投资者在设计的时候一定要考虑清楚止损的问题。参与交易的两个合约的流动性在缩小的时候,会严重影响收益,进而对成本也会造成冲击。

期指套利

  以上就是和大家介绍的有关布林通道在期指套利中的应用,希望对投资者们有所帮助。最后,祝大家投资顺利。

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