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沪深300股指期货间的套利机会是怎样的呢

来源:网络 点击: 时间:2018-08-24
大家都知道从1月份至2月份的股票市场的暴跌,让很多股民的资产出现了大幅的缩水。想要通过投资获利,期指套利也是一个不错的选择。一些通过买入b股卖空股指期货的投资者收益却是非常大的。沪深300股指期货间的套利机会是怎样的呢?接下来我们就来了解下吧!

期指套利机会

  通过b股买入股指期货的朋友为什么能够收益很大呢?真的是b股不涨吗?其实并不是吗,只是相对来说b股跌幅比较少,为什么跌得少也能赚钱?这就是套利。假设投资者在2015年11月15日开盘的时候买入了b股,正常情况下投资者将长期的套牢。但是我们在买入b股的同时做空股指期货,情况将会截然不同。

  买入了b股,据相关数据推算,卖空股指期货能够在b股市场表现并不理想的情况下,获得最稳定的收益,并且其月度收益率能达到3%,年化36%。如果再考虑双边操作的低风险(老K股票学习网www.igojr.com提供),这种策略将远远高于其他类型投资的收益。

沪深300股指期货套利

  为了操作简便,假设我们在11月15日买入5只上证b股股票,同时卖出股指期货if1103合约,各100万。由于股指期货的交易保证金一般为20%,所以真正使用的资金是100万买了b股,20万做空了股指期货,10万备用,合计130万。若在1月18日获利了结,b股股票市值为95万,收益率为-5%,if1103合约平仓获利11万,收益率为36%。

  操作过程中各项费用总成本包括b股佣金成本、印花税、结算费用、股指期货交易费用等约8000元。至1月18日买入b股股票卖空股指期货共获得收益5.4万,收益率为4%,年化收益率为25%。

  难道做套利时,没有风险吗?这种套利也是存在有一定的风险的,它有外汇风险,还有政策风险以及平仓时机选择上的风险。这些风险多少都对于“买入b股、卖空股指期货”的投资方式有一定的影响。

  是不是上述的策略仅仅能够应用于b股市场?当然不是,它也可以使用于我们的a股。例如当一个板块,一个行业,一只股票好于整个市场的时候,投资者就可以通过做多相应股票,做空卖空股指期货规避系统性风险的方式,获取相对收益。这就是笔者所说的沪深300股指期货间的套利机会。

期指套利

  以上就是有关沪深300股指期货间的套利机会的介绍,相信大家对此已经非常了解了,如果想要学习更多知识,请点击财务分析栏目!最后,期望大家投资顺利!

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