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股指ETF瞬时套利

来源:网络 点击: 时间:2019-05-19
ETF是ExchangeTradedFund的英文缩写,中译为“交易型开放式指数基金”。 ETF交易价格取决于它拥有的一揽子股票的价值,即“单位基金资产净值”。ETF代表了一揽子股票的价值,是一个指数。说到ETF,就不得不讲套利。有瞬时套利、双向中性套利、期现套利等。

  

  在实际操作中不同的投资者在不同的情况可以采取不同的套利方法,比如双向中性套利、期现套利等。但在实际当中最简单的和实用的瞬时套利来的最快。瞬时套利有正向套利和反向套利之分。正向套利无疑是当ETF价格大于实际净值时(二者差额大于交易成本),去申赎买入一篮子股票,在一级市场提交ETF申购指令成功后得到ETF,然后在二级市场卖出ETF获益。

  

  而反向套利是当ETF价格低于实际净值时,我们采取在二级市场上申购买入ETF,在一级市场上成功提交赎回一篮子股票,然后在二级市场上卖出一揽子股票获利。

  

  由于套利机制的存在,一旦ETF价格偏离ETF实际价值太多时,会有投机者采取曲线套利,可一旦套利者过多,会逐渐减少偏离幅度,最终达到与实际价值相符。

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