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用好DDE实现2.5万倍利润

来源:网络 点击: 时间:2019-03-30

  中国股市的普通散户投资者都有这样一个感觉,一次操作成功难度不大,但恒久的成功却非常难,这是否意味着股市没有规律?答案当然是否定的,很多投资者都在积极探索有效获利的方法,因而产生了无数的交易系统。
然而,07年以前很多技术分析系统,因为证券交易所发布的数据合并现象严重,无法对微观数据进行精确定位,更难以对买卖盘特别是大单买卖真实情况和方向进行有效监控,因此,多带有浓厚的经验***色彩,并没有真正触及量价关系的核心,很多时候,得出的结论往往和事实相左,分析结果有极大的不确定性。这使得各种交易系统的成功率普遍不高,操作的时候,失败的概率非常大,这种现象直到07年大智慧公司推出DDE系统才有了一定改变。
DDX、DDZ等指标为代表的DDE,准确反映了个股当日每一笔买卖大单的对比情况,并由软件进行精确的统计,以指标形式直观地反映当前和历史成交多空力量的对比,有效避免交易所合并数据影响,比较接近操盘资金原始状态。这样,就使得我们能够掌握到成交量真正的核心,使得研究出准确性和实战价值更高的交易系统的成为可能。
如何利用DDE打造高成功率的交易系统呢,本人以“DDX精准系统2号”(该系统5天5%的成功率达到89%,交易系统评测中,07年至08年9月的复合利润率达到2.5万倍)为例谈谈自己的体会以及交易系统的设计的主要步骤,借此抛砖引玉,和大家共同研究。
一、确立正确的投资理念和操作风格
股价的运行规律有无数种,人的精力有限,不可能专注于所有的变化,因此需要我们确立正确的投资理念,如:是以技术分析为主,还是以价值分析为主;是做趋势还是做波段亦或是做K线;什么时候介入什么类型的股票;是属于长期投资还是还是短线操作等等。
有了正确的理念后,我们将选择我们自己的操作风格,每个人都有自己的个性,个性决定了操作股票的类型和方式,因此,在研究交易系统之前了解一下自己的个性,再结合对股票规律和交易系统的研究,可以迅速形成自己成功的操作风格:或追涨,或炒底或做回调等等。和个性格格不入的操作方式是不可能在市场上取得成功的,投资者应当只关注于和个性完美结合的操作方法。
二、发掘现象,找出规律
(一)发掘现象
市场上的个股运行状态是千变万化,其中,蕴涵无数个规律,这就需要我们自己去根据自己的操作特点,细心发觉,找出带有普遍性的同一类现象,加以研究和分析。往往一个不起眼的细节,可能就蕴涵着成功的规律。
以我个人而言,喜欢短线追涨,一般持股不超过5天,利润每次操作有3-5个点以上即可,因此,我选择的重点就是短线爆发力强的股票。
运用DDE系统,我们就可以很轻松地发现一种现象,那就是连续数日DDX翻红或者6-8天内,有4-5天以上DDX翻红的,如果今天股价突破,涨幅为10%,同时DDX为近期最大值的情况下,股价在第二天均会有不同程度的上升,尤其在大盘向好的情况下,这种现象比较普遍,例如:
A、600184新华光
07年3月19日,该股票涨停,突破前高,同时DDX连续6天翻红,当日DDX突破放大,高达1.41,较昨天几乎放大一倍,接下来几天的该股走势极强,短短的3个交易日,出现了3个涨停,使得参与者短线获利较为丰厚,见图:此主题相关图片如下:1.jpg
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B、600477杭萧钢构
07年2月份12日,该股强势突破,以涨停报收,其间,DDX连续8天翻红,而且每日递增,当日DDX达到1.869,较昨日放大近一倍,接下来的几天的连续拉出11个涨停,短线走势令人叹为观止见图:
此主题相关图片如下:2.jpg
用好DDE实现2.5万倍利润
此主题相关图片如下:3.jpg
用好DDE实现2.5万倍利润
C、600689上海三毛 08年8月19日该股突然出现反弹,从DDX判断,近期DDX间歇性翻红多日,今日DDX大值突破,达到1.45,较前一日上涨数倍,显示资金有备而来,接下来几天的走势也是非常令人欣慰的,5天内出现4个涨停,见下图:
用好DDE实现2.5万倍利润
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D、600477杭萧钢构
08年8月29日该股从底部小平台跳空突破,8天内DDX有5天间歇性翻红,这当时的市场也是少见的,今日DDX达到0.96,较前一日上涨数倍,显示炒作资金已经提前布局,今日一举突破,接下来短短5天,涨幅达到39%,成为弱市里的一道风景,见下图:
用好DDE实现2.5万倍利润
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二)分析规律
通过以上案例,我们发现,上述股票均符合前文所说的条件。是不是这就是一个规律?后续上涨的原理在哪里?是不是所有符合这种要求的股票都会涨呢?这需要我们进一步研究,从理性角度来发现规律。
研究分为两个方面:1、定性研究,从逻辑上分析为什么会涨;2、定量研究,找出历史上所有符合条件的股票,分析其后续走势,验证其有效性。
A、 定性研究
DDX代表大买单和大卖单的比值关系,正值代表大单吸货或拉抬,机构资金介入充分;负值代表大单出货,机构资金出逃。数日内股价涨幅不多,而DDX连续翻红或者红多绿少,本来就意味着机构介入打提前量,力量对比向有利于多方的方向发展;而当日DDX倍增意味着主力资金开始放手大单买进,显示拉抬主升行情开始;同时股价涨停则是股票走势中最强的,代表该股一定有很强的主力资金在运作,基于以上几点,可以得出两个结论:
1、这个股有激进的主力资金运作,且主力投入较大,主升浪开始,有可能直线拉抬;
2、因为主力前期包括当日拉涨停时买入做盘所花资金量较大,即便第二日大盘风云突变,该股还应有一个拉高出货的过程,否则,投入的资金将全部遭到损失,因此,涨势可能惯性延续,可趁主力拉高出货时同步出货。
综上所述,从定性的角度看,这种上涨也是具备理论依据的,是合理而且可以延续的。
B、 定量研究
为进一步确定这个思路的有效性,我将以上几个条件函数化,设计成一个选股公式,通过成功率的测试来验证其有效性,从而进行定量分析,最终确定该公式能否投入实战。公式名称:短线客DDX精准系统2号
源码为:
var1:="ddx.ddx";
var2:=count(var1>=0,8)>=4 and count(var1<=-0.6,6)<=0;
var3:=c/ref(c,1)>=1.09;
var4:="ddz.ddz">=30;
var2 and var3 and var4;
成功率测试结果:
用好DDE实现2.5万倍利润
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公式名称:短线客DDX精准系统
解释:var1—引用DDX;
var2—2—8天内,DDX>=0至少出现4次;同时,6天内,DDX必须全部大于-0.6(回避出货的股票);
var3—当日股价涨停;
var4—当日DDZ >=30;
用好DDE实现2.5万倍利润
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结论:
通过对以上几个不同时期不同获利方案的测试,我们可以了解到:
1、这个思路是基本上成功的,无论牛熊,平均成功率均在80%以上,且信号分布比较均匀,操作机会较多;
2、该系统侧重于短线,5天5%的获利概率要大于持股20天的10%的获利概率,短线操作使得资金运用更有效率;
3、行情向好时,公式的成绩更为优秀,短线有接近90%的成功率,因此,牛市时更为适用,熊市时要结合大盘等其他条件共同分析。
达到这一步,利用DDE系统打造选股公式的工作基本成功了,但是,这个东西在实战中到底会取得什么样的成绩,还需要进一步进行系统评测。
在大智慧交易系统评测功能里,通过设定买卖规则,模拟自动买卖的方式可以验证这个公式到底输赢如何,能达到多少倍的利润,这就需要进入第3步,形成交易系统。
三、 公式的交易系统化
很多有经验的朋友都知道,公式有无实战价值,并不完全靠成功率测试,主要看收益率。成功率再高的公式系统,没有收益率也是毫无意义的,因此,进行完整的买卖模拟测试显得极为重要,目前,国内能进行这种测试的也只有大智慧2等有限的几个软件能做到。
A、测试的条件:
用好DDE实现2.5万倍利润
B、测试结果(07年---08年9月)
用好DDE实现2.5万倍利润
用好DDE实现2.5万倍利润
从上面的两个测试结果我们可以看出来,该系统的理论收益率是极为惊人的: 10万元的本金投入,每次全仓买入一个股票,卖出条件设定为:获利8%卖出;止损条件设定为:现价距离4天内最高价下跌5%时卖出;从07年到08年9月共计614天的周期内,理论的收益率(利润率)达到惊人的5.2万倍,10万本金变成了52亿。即便是在行情一塌糊涂的08年1-9月份,系统评测的结果也为30倍以上,10万变成了300万(篇幅所限,不再附图,请有兴趣的朋友自己评测)。
当然,这只是理论状态下的评测,因为采用的是复利测试,即赢利资金继续作为本金继续投入,因此,资金如滚雪球般越滚越大,当然,实际操作时,受种种条件的制约,是不可能获得如此之高的收益的,但这并不影响个人对这个交易系统的评价,从以上诸多的评测结果来看,这个思路基本是成功的。由此可见,运用正确的投资理念和科学的操作方法,找出规律,会取得何等惊人的成功,关键在于投资者能否定下心寻找真正属于自己的规律。
当然这个思路成功的归功于大智慧公司推出的LEVER2软件所包含的DDE系统,DDE系统确实对股票的操作带来了很大影响,这就是精准数据背后蕴涵的市场真正的力量。
四、评测优化
实际上,一个交易系统开发以后,要经过多次的评测和优化,这个系统也不例外,实际上,它经过了我不下数百次的修改,最终形成的这个公式。朋友们自行进行系统设计时,一定也会遇到成功率低下,收益率低下等一系列问题,这就需要对公式不断进行调整和优化,反复总结失败的案例,找出原因,进行修正,这样才能找到真正适应自己的系统。
目前,非常多的伪技术充斥网络世界,很多投资者并没有完全掌握股市的规律,或者没有对自己的思路进行科学的检验和总结,仅仅依靠个别现象,来指导自己和别人操作,甚至将它们做成各种花里胡哨的指标,乱人耳目,这是非常危险的。
真正有效的方法,一是经得起系统的评测,有比较高的胜率;二是经得起实践的检验,确实能带来收益。三是任何一种系统均有其适用环境,这主要和大盘的运行状态有关,比如有的适用大盘的上升阶段,有的适用于大盘的盘整阶段。大盘的下跌阶段,原则上各种系统都是无能为力的,因此,研发和使用系统,一定要了解适用公式的环境,搞清楚它的涵义。这个世界,没有一个适用于所有市况的公式,任何成功的公式,都不过是对股票某一个规律的再发觉。总结,仅仅依靠个别现象,来指导自己和别人操作,甚至将它们做成各种花里胡哨的指标,乱人耳目,这是非常危险的。
真正有效的方法,一是经得起系统的评测,有比较高的胜率;二是经得起实践的检验,确实能带来收益。三是任何一种系统均有其适用环境,这主要和大盘的运行状态有关,比如有的适用大盘的上升阶段,有的适用于大盘的盘整阶段。大盘的下跌阶段,原则上各种系统都是无能为力的,因此,研发和使用系统,一定要了解适用公式的环境,搞清楚它的涵义。这个世界,没有一个适用于所有市况的公式,任何成功的公式,都不过是对股票某一个规律的再发觉。

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