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货币期权交易方法

来源:网络 点击: 时间:2019-05-14

  1.货币现货期权交易方法

  ①每份合同的交易金额

  期权交易所里交易的货币种类及每份合同的金额如下:

  英镑 12,500 英镑

  加拿大元 50,000 加拿大元

  德国马克 62,500 德国马克

  瑞士法郎 62,500 瑞士法郎

  法国法郎 125,000 法国法郎

  日元 6,250,000 日元

  ②执行价格

  日元以外的货币期权的执行价格以每单位货币多少美分的形式表示,日元期权的执行价格则以每100日元多少美分表示。例如,执行价格为190的英镑卖出期权合同的保有者拥有以23750美元(1.90美元* 12500)卖出英镑的权利。而执行价格为36日元买进期权合同的持有者拥有以22500美元(0.36/100* 6250000)买入日元的权利。

  ③期权费

  日元以外的货币期权期权费以每1单位货币多少比率美元表示,日元则以每100日元多少比率美元表示。例如,瑞士法郎期权期权费为0.81时就相当于506.25美元(0.81/100* 62.50),而日元期权期权费为0.41时则相当于262.50美元(0.42/(100 * 100)* 6250000)。

  ④交投月及到期日

  货币期权的交投月设在3月、6月、9月和12月,期权的到期日则确定为各交投月的第三个星期三之前的星期六。

  ⑤资金清算

  伴随着期权的执行,资金清算按一定的规则进行,如在费城证券交易所,卖出期权的执行者或者买进期权的买手,经由清算会员(经纪人公司)在与OCC进行交割的时限前,必须将一定的外币额存入发行此外币国家的特定银行的存款帐户中。

  2.货币期货期权交易方法

  以芝加哥商业交易所为例,其货币期货期权交易是以国际货币市场(MAID)上的货币期货为期权的交易对象,主要交易的货币期货期权有英镑、日元、瑞士法郎和德国马克期货期权。

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